Bollinger bands best settings

Como muitos comerciantes, Markus Heitkoetter confia nas faixas sempre populares de Bollinger, mas explica como as faixas devem ser ajustadas para trabalhar em períodos de tempo mais curtos e para daytrading . Yoursquove provavelmente ouviu falar sobre o uso de bandas de Bollinger em sua negociação talvez você usá-los agora como uma ferramenta todos os dias. Nosso convidado hoje é Markus Heitkoetter, e ele os usa de uma maneira um pouco diferente. Markus, fale sobre como você usa bandas de Bollinger. Bem, em primeiro lugar, Irsquom um daytrader, e como daytrader, você tem que usar configurações diferentes nas bandas Bollinger. Veja, as configurações padrão para as bandas de Bollinger estão em qualquer lugar entre 18, 20 ou 21 para a média móvel, e então você tem dois (2) para o desvio padrão. Agora, thatrsquos perfeito se você está negociando em gráficos diários, mas se você está caindo para baixo para um gráfico intraday, o próprio John Bollinger sugere que você use a configuração de nove a 12 para a média móvel. Irsquove estava usando um cenário de 12 anos por muitos anos, e Irsquom muito feliz com os resultados que Irsquom alcançar lá. Você usá-los da mesma maneira que a maioria dos comerciantes, com a barra baixa e barra alta, esse tipo de arranjo na negociação dentro desse não, eu realmente usá-los para identificar tendências. Yoursquore absolutamente certo a maioria dos comerciantes usá-los como um indicador de tendência de desvanecimento, por isso theyrsquore procurando uma estreita fora da banda Bollinger, e uma vez que temos 98 dos encerra dentro das bandas Bollinger, eles tentam desaparecer a mudança e espero que os preços são Voltando às bandas de Bollinger. No entanto, a forma como eu uso bandas de Bollinger é identificar tendências. Yoursquoll notar que em uma forte tendência de alta, a banda Bollinger superior é bem apontando para cima em um ângulo de 45 graus ou mais, e os preços estão constantemente tocando a banda Bollinger superior. Assim itrsquos como uma linha de tendência acima dos preços. Então, como você sabe quando, então, para comprar ou vender, com base no que yoursquore usá-los para Bem, bandas Bollinger são apenas um indicador, e eu gostaria de confirmá-lo com um segundo ou terceiro indicador, mas eu definitivamente esperar até que o Bollinger Banda está bem apontando para cima e os preços estão tocando a banda Bollinger. Eu também sei quando o movimento será mais porque você pode ver claramente que, em seguida, as bandas Bollinger estão curling em, indo plana, e isso é quando você sabe que um movimento é overhellipat pelo menos temporariamente. Então, isso é quando você começar a tirar lucros, pelo menos em parte de sua posição, ou talvez sair da posição completamente. Então você mencionou usando gráficos intraday. Você olha para eles nas cartas de longo prazo também Você identifica tendências de longo prazo Não, eu não tenho estado segurando uma posição durante a noite por muitos anos agora, porque isso só me deixa nervoso. A forma como os mercados reagem nos dias de hoje a notícias de todo o mundo, você pode acordar na manhã seguinte e se ver de cabeça para baixo em uma posição, então eu gosto de controlar o meu risco por estar rapidamente dentro e fora de um comércio, e isso é O que eu faço como um daytrader. Bem, Markus, eu sei que o seu é um fã de bares. Então você usa bandas de Bollinger em conexão com barras de alcance nestes gráficos intraday Absolutamente. E é aqui que você obtém uma imagem realmente clara das tendências. Você pode ver claramente quando uma tendência está começando e também quando uma tendência é mais. Post a Comment Próximas conferências Fale Conosco Curto prazo de negociação com bandas de Bollinger Por Kenny Todays convidado é Markus Heitkoetter, CEO da Rockwell Trading e autor de The Complete Guide to Day Trading. Hoje Markus vai mostrar-lhe como usar um dos nossos indicadores favoritos, Bandas Bollinger, em curto prazo de negociação. Certifique-se de comentar com seus pensamentos sobre bandas de Bollinger e algumas técnicas que você usa no curto prazo de negociação. Bandas de Bollinger são um grande indicador com muitas vantagens, mas infelizmente muitos comerciantes não sabem usar este indicador surpreendente. Antes de eu mostrar-lhe como eu usá-lo, vamos rapidamente rever o que exatamente Bollinger Bands são. Bandas de Bollinger consistem em três componentes: Uma média móvel simples DEZ desvios padrão desta média móvel (conhecida como Banda de Bollinger Superior e Baixa). Se você observar as seguintes imagens, você verá a média móvel exibida como uma linha azul sólida e as faixas de Bollinger superior e inferior como linhas azuis pontilhadas. (No MarketClub as linhas são vermelhas.) Então, quais são as características das Bandas de Bollinger Dependendo das configurações, Bandas de Bollinger geralmente contêm 99 dos preços de fechamento. E nos mercados laterais, os preços tendem a vagar da Banda de Bollinger Superior para a Banda Baixa de Bollinger. Com este sendo o caso, muitos comerciantes usam Bollinger Bands para negociar uma estratégia de tendência de desvanecimento simples: VENDEM quando os preços se movem fora da Banda Bollinger Superior e COMPRA quando os preços se movem fora da Banda Baixa Bollinger. Isso realmente funciona razoavelmente bem em um mercado lateral, mas em um mercado de tendências que você começa queimado. Então, como você pode evitar ser queimado por entender a direção do mercado. Eu uso indicadores para determinar a direção do mercado, e decidir se o mercado está tendendo ou não. E Bandas Bollinger são um dos três indicadores que eu uso para esta tarefa. Para negociação a curto prazo prefiro usar uma média móvel de 12 barras e um desvio padrão de 2 para minhas configurações. Em muitos pacotes de software gráficos, as configurações padrão para as Bandas de Bollinger são 18-21 para a média móvel e 2 para o desvio padrão. Essas configurações são ótimas se você estiver negociando em gráficos diários ou semanais, mas o próprio John Bollinger sugere que quando DAY TRADING você deve encurtar o número de barras usadas para a média móvel. John Bollinger sugere um cenário de 9-12, e para mim a melhor configuração é 12. Com essas configurações você vai achar que em uma tendência de alta, a Banda Bollinger Banda pontos bem acima e os preços estão constantemente tocando a Banda Alta Bollinger. O mesmo é verdadeiro para uma tendência de baixa: se um mercado estiver em uma tendência de baixa, você verá que a faixa de Bollinger mais baixa está apontando bem para baixo e os preços estão tocando a faixa mais baixa de Bollinger. Como você pode saber quando uma tendência é mais e os mercados estão se movendo de lado novamente Bem, o primeiro sinal de aviso de que a tendência pode acabar é quando os preços estão se afastando da Bollinger Band. E você sabe que uma tendência de alta é longo, pelo menos por enquanto, quando a Banda de Bollinger Superior flattens. O mesmo se aplica a tendências de baixa: O primeiro sinal de aviso de que uma tendência de baixa é mais é quando os preços estão se afastando da Baixa Bollinger Banda, então eles não estão mais tocando a Baixa Bollinger Banda. E você sabe que o movimento é sobre quando a faixa inferior de Bollinger aplaina. Como você pode usar essa informação em sua negociação Bem, se você usar uma estratégia de tendência seguinte, você começa a procurar por entradas longas, logo que você vê o Bollinger Banda superior apontando bem para cima com os preços tocando a Banda Alta Bollinger. Quando você vê que os preços já não estão tocando a Banda de Bollinger Superior, você move sua parada para o ponto de equilíbrio e / ou começa a escalar fora de sua posição. E quando o Upper Bollinger Band se aplana, você sai de sua posição longa, já que você sabe que a tendência acabou. Você vê, quando o mercado está se movendo de lado, você não faz qualquer dinheiro estar no mercado apenas esperando que o mercado vai continuar a tendência. Então saia da posição antes do mercado virar, porque você sempre pode re-entrar quando você ver que o mercado está tendendo novamente. Na verdade, uma estratégia que eu chamo de Estratégia Rockwell Simple realmente depende de preço marcando uma Banda Bollinger Superior como um sinal de entrada: Com esta estratégia eu uso MACD para confirmar uma tendência de alta, e eu espero até que a banda Bollinger Superior começa a apontar para cima. Eu então entro no Upper Bollinger Band com uma ordem de parar, esperando o mercado vir até mim. Em seguida, estou usando um stop loss e um lucro alvo com base na média JORNADA GAMA. Esta estratégia é realmente além do escopo deste artigo, uma vez que estamos focando Bollinger Bands, mas isso é exatamente como eu uso Bollinger Bands para determinar a direção do mercado e decidir sobre a estratégia comercial que vou usar. Assim, enquanto a Banda Bollinger Superior está bem apontando para cima ou para baixo, eu estou procurando entradas de acordo com as minhas tendências de seguir estratégias como a Estratégia Simples. Uma vez que as bandas de Bollinger aplainam, eu estou procurando entradas de acordo com as estratégias laterais eu comércio. Você sempre quer trocar uma estratégia de tendência em um mercado de tendências e uma estratégia de tendência de desvanecimento em um mercado lateral. Como você pode ver, Bandas Bollinger oferecem enorme ajuda para determinar a direção do mercado e decidir qual estratégia de negociação para usar. Muitos comerciantes aprendem a usar Bollinger Bands para enfraquecer o mercado, mas podem ser ainda mais poderosos quando usados ​​para negociar tendências e para determinar a direção do mercado. Melhor, Markus Heitkoetter Markus é CEO da Rockwell Trading e autor do best-seller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por um tempo limitado, os leitores de blogues do INO podem fazer o download gratuito de seu livro aqui. BB são um indicador de volatilidade, quando eles estão fechando a diminuição da volatilidade, quando eles estão divergindo volatilidade está de volta. Quando eles são paralelos uma tendência está acontecendo, quando eles fazem uma bolha você tem uma explosão forte. BB são um indicador de inversão de tendência, quando o BB superior curvar para baixo a tendência de alta é provavelmente mais, quando o BB inferior sobe a tendência de baixa é longo. Você precisa vê-los com cuidado e aprender o seu comportamento, é um indicador muito confiável. Outro indicador merece atenção, é a SAR parabólica, combiná-los para confirmação. Como ridículo. 500 em 4 meses. Com uma banda de Bollinger simples. Nenhum corpo estaria trabalhando mais. Para se tornar consistente em 20 por mês em sua conta de negociação você precisa muito mais do que uma banda de Bollinger. Por consistente quero dizer ao longo de um par de anos. Eu não consigo parar de rir. Não que o seu valor enquanto respondendo, mas eu não conseguia parar de rir. Já é tempo de vermos uma aplicação dessa poderosa ferramenta de definição de tendências. No entanto, há problemas com o que foi reivindicado para definir exatamente o que eles são. As bandas superior e inferior são o desvio padrão do ponto de dados na amostra não da média (em movimento). A incerteza na média também pode ser definida pelo seu desvio padrão como pode a incerteza na incerteza na incerteza da média, etc. Pode-se também determinar o desvio padrão no valor do desvio padrão etc. Todos estes valores de incerteza são detwermined Por uma fórmula que tem n, o número de pontos de dados no denominador, portanto, esteja ciente de que amostras maiores reduzem toda a incerteza no resumo estatístico do conjunto de dados. Há muitos que não considerariam amostras de tamanho menor que 20, que é o tamanho padrão usual para Bandas Bollinger na análise de dados de mercado. O número do ponto de dados contido dentro do envelope das bandas é definido por Chebychefs (também conhecido por Tchybechef) Desigualdade e as 2 bandas de desvio padrão sempre contêm mais de 75 desses pontos de dados contribuindo. Isso não quer dizer que essas bandas 2SD não poderiam conter 99 dos pontos de dados contribuintes, mas que seria altamente improvável. Para ter a certeza absoluta de que o envelope contendo 99 dos pontos de dados tem de usar bandas ajustadas em 10 desvios-padrão. Um ponto importante, não feito, é que a largura das faixas é importante. À medida que as bandas se estreitam, há uma confirmação cada vez maior de que o preço atual é o preço certo, enquanto a faixa de expansão indica que as transações recentes discordam de que o preço está bem definido. Uma canalização diferente da horizontal indica confirmação ou ausência da tendência. Eu uso 100/3 nos valores de dados de 15 minutos em um gráfico de 5 dias e eles parecem me dar informações úteis. De minha experiência há um limite para o valor de predição para apenas cerca de um terço ou menos do período de amostragem. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados ​​em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas de Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa é maior que a banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte deslocamento da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2018. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento assim que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tetos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. Confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque moveu-se acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Depois de um pullback abaixo do SMA de 20 dias (Bollinger Banda média), o estoque moveu-se para uma maior alta acima de 17. Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou apoio uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A troca girou plana em agosto ea SMA de 20 dias moveu-se lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de um salto sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada abaixo da banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, utilizou-se o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2018. Conclusões Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. 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