Tick volume profile forex

Tick ​​Indicador de Alerta de Volume para MetaTrader MT4 Tick Indicador de Alerta de Volume para MetaTrader MT4 com alertas por e-mail O Indicador de Alerta de Volume Tick para MetaTrader MT4 fornece totalmente configurável na tela, e-mail e alertas sonoros para comerciantes usando a plataforma de negociação MT4. Sobre o Volume de Carrapatos no comércio on-line O volume de cargas é a medição das variações de preço em um preço de ativos em um período de tempo definido. Toda vez que o preço de um ativo muda, um tick é gerado. A maioria das plataformas de negociação pode analisar o volume de carrapatos em um determinado período de tempo, por exemplo, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, etc Tick volume pode fornecer um aviso avançado de uma mudança iminente na tendência ou, alternativamente, uma continuação de uma tendência após um período de consolidação. Para obter mais informações sobre a importância do volume tick no comércio de forex, consulte o seguinte vídeo: - A importância de Tick Volume em Forex Trading O AlgoTrader Alerta de Alerta de FX indicador fornece um alerta personalizado alerta habilitado indicador de volume que exibe dados específicos de volume tick tick Uma janela separada do indicador MT4. O comerciante pode desenhar uma linha de tendência no indicador de volume do tick e, em seguida, especificar uma zona de disparo que é então desenhado automaticamente em torno da linha de tendência. Quando a leitura do volume do carrapato entrar na zona de disparo ao redor da linha de tendência, um alerta sonoro será disparado. Tick ​​Volume é um poderoso sistema de alerta precoce, pois os volumes altos de carrapatos ocorrem freqüentemente em pontos altos / baixos de swing. O indicador de volume de carrapatos não produz um sinal de negociação válido por si só, mas pode ser usado em conjunto com outras ferramentas, como alertas de tendência ou sistemas de pivô para validar entradas potenciais. Usando alertas automáticos em indicadores é uma maneira extremamente útil para reduzir o tempo de tela do comerciante e fadiga. Também reduz tendências de negociação impulsivas e melhora a disciplina do comerciante. O indicador de alerta de volume foi recentemente aprimorado e agora inclui as seguintes funcionalidades adicionais: - Opção de exibição de histograma Permite que os comerciantes exibam os dados de volume de marcação em um formato de histrograma em vez do formato de gráfico de linha padrão. Na tela pop-up alertas Esta opção permite que os comerciantes para configurar um alerta pop-up na tela quando o volume de carrapato entra na zona de disparo definido comerciantes Alertas de e-mail Os comerciantes podem receber alertas por e-mail no endereço de e-mail especificado nas opções de e-mail MT4. Tempo de redefinição de alerta de email configurável Os comerciantes podem definir a freqüência com que recebem alertas de e-mail se as condições de alerta forem atendidas. A configuração padrão é 60 segundos. Parâmetro de alerta máximo configurável Os operadores podem definir o número máximo de alertas pop-up e wav (som) que recebem quando as condições de alerta são atendidas. A configuração padrão é 1. Opções de arquivos de som configuráveis ​​Os traders podem escolher o arquivo wav de sua escolha para seus sons de alerta de áudio. É altamente aconselhável selecionar arquivos WAV de curta duração como indicadores MT4 não pode retardar o segmento do processador. Opção para suprimir alertas baseados em WAV Os comerciantes podem desativar alertas baseados em áudio / wav se eles escolherem fazê-lo Tick Volume Alert Video Tempo de tela é muito reduzido como o sistema alerta o comerciante quando as condições de crossover são atendidas Usando um sistema de alerta automatizado reduz a tentação A apenas se apressar em um comércio devido ao tédio ou a necessidade de estar no mercado. Só porque você não tem uma posição não significa que você não está negociando Os comerciantes podem ajustar o sistema para coincidir com a sua estratégia de negociação estocástica Crossover exata. Portanto, o sistema pode ser adaptado para se adequar a curto prazo scalping ou posição a longo prazo negociação requisitos. Curto prazo forex comerciantes se beneficiariam de seleção de ativos melhorados quando usando crossovers MA. Produtos como o Analisador de Índices Orion, o Range Analyzer ou o Generic Index Analyzer ajudam todos os comerciantes a otimizar sua seleção de pares de forex e maciçamente reduzir os requisitos para realizar análises de cima para baixo em todos os principais pares e cruzamentos a cada dia. 99.95 USDDo Tick Volumes Trabalho em Forex Tick volumes em Forex têm provocado muito debate entre as comunidades comerciais sobre as informações que eles fornecem, e como eles se comparam aos volumes regulares. Neste artigo, veremos se os volumes de carrapatos podem ser usados ​​de forma confiável no Forex. De acordo com dados de forex de alto perfil publicados na abordagem da microestrutura às taxas de câmbio por Richard Lyons (página 201), o coeficiente de correlação entre tick e volume de dinheiro é igual a 0,98. Os volumes de sinalização são o número de negócios e os volumes de dinheiro são o montante líquido de unidades compradas ou vendidas. No entanto, este coeficiente remonta a 1998, e estamos interessados ​​em encontrar o coeficiente de correlação (CC) em um momento mais recente. Vamos pegar dados horários para 2017 e incluir três tipos de volumes: Tick volume 8211 nós exportá-lo de Metatrader 4 conectado a Alpari ECN 8211 exportado do site Dukascopy Futuros volumes 8211 exportados de futuros EUR e USD Eu limitar o experimento apenas a 2017 por causa de um Limitação dos dados disponíveis para futuros. No entanto, você pode baixar os dados para praticamente qualquer período de Alpari e Dukascopy. Download dos dados Volumes ECN Dukascopy Volumes Alpari Tick Não precisamos do OHLC. Agora vamos combinar todos os dados necessários em uma planilha. A planilha final tem 5284 barras. Essas são as barras que coincidem em todos os três arquivos. E agora podemos calcular o coeficiente de correlação: Após todos os cálculos podemos ver os seguintes coeficientes: CC entre os volumes de futuros e os volumes de carrapatos (Alpari) é igual a 0,91 CC entre os volumes de futuros e os volumes ECN (Dukascopy) é igual a 0,79 CC entre Os volumes ECN (Dukascopy) e os volumes de carrapatos (Alpari) são iguais a 0,85. Todos os três números são superiores a 0,75. Isso confirma a forte correlação entre os três tipos de volumes. E podemos substituir livremente uma medida pelo outro em nossa análise. Em conclusão, gostaria de observar que todos os coeficientes são menores que 0,98. De forma alguma significa que a interdependência entre os volumes está tendendo para baixo. A razão está em outra parte: os dados 19988217s compararam EBS (sistema eletrônico do corretor) tiquetaqueiam volumes diretamente ao volume de dinheiro, visto que nós usamos volumes do tiquetaque dos corretores individuais (Dukascopy e Alpari).Surfing Risco Intraday - Perfil de Volume e fluxo de ordem Dê boas - Para ver o meu segmento Primeiro de tudo, divulgação completa, eu sou um membro comercial desde que eu executar o site riskurfer que faz propaganda de um serviço. No entanto, o objetivo deste segmento não é simplesmente promover a mim mesmo. Estou interessado em participar na comunidade aqui, ajudando os outros, bem como pegar algumas coisas novas de mim mesmo, qualquer um que foi negociado por um tempo sabe que a aprendizagem nunca pára não importa o quão bem sucedido você se tornar. Eu tenho razões genuínas para vender um serviço que é totalmente explicado no site riskurfer / por-estou-eu-fazendo-isso espero que você pode poupar tempo para lê-lo e ver por si mesmo que eu sou diferente de muitos outros vendedores que são Ou em linha reta scammers ou são comerciantes falhados que recorrem a 8216educating8217 para uma vida eu tenho negociado por 10 anos agora em várias capacidades diferentes tem somente nos últimos anos que eu finalizei o que minha borda é e tornei-me confortável com o que eu estou fazendo. Eu tenho negociado em uma empresa de negociação proprietária no passado, mas verdadeiramente eu era apenas apenas rentável o suficiente para cobrir as minhas despesas e despesas de mesa naquela fase da minha carreira (estava custando-me vários milhares de libras esterlinas por mês em taxas de mesa apenas para o prazer De estar lá) por isso não valeu a pena financeiramente para ficar lá, além de trabalhar em uma empresa tira a sua independência, que é uma das principais razões que eu entrei em troca o primeiro lugar. Meu método usa uma combinação de Análise de Volume e Análise de fluxo de pedidos. Eu comercial FUTUROS só isso é por causa da natureza das trocas centralizadas e dados precisos sobre os preços e volume. Spreads são um carrapato e a maioria dos mercados que eu comércio são espessas o suficiente para evitar e escorregar mesmo em picos de notícias. Eu fico longe de mercados mais finos, como ouro e petróleo bruto. Eu uso 3 cartas principais para cada mercado que eu assisto: A 5 minutos, 120 minutos, e um Diário. No entanto, o prazo é completamente irrelevante para a forma como eu comércio. Eu não me importo com padrões de gráfico, padrões de castiçal ou 8216hourly fecha acima x level8221 etc Eu também assistir a profundidade de mercado ou DOM. Eu presto atenção às ordens que estão sendo executadas na oferta e na pergunta para avaliar como os compradores e os vendedores agressivos estão em níveis específicos. Isso também é conhecido como leitura de fita e é algo que eu gostaria de falar aqui em algum momento. Eu não uso osciladores ou indicadores além de 8216cumulativo delta8217, que será coberto. Isso é para a introdução. Próximo post será mostrando quais gráficos eu olhar para idéias de comércio publicado diariamente com um acompanhamento cada noite. Ver post 1 Membro Comercial Entrou em Dec 2017 252 Posts O gráfico de rolamento consiste em barras de 120 minutos. Ele inclui apenas os últimos 120 dias de dados. Os dados de 121 dias atrás são cortados cada vez que um novo dia começa. É um gráfico muito simples mostrando-me um pouco mais zoom out vista do mercado. Não leva em conta as sessões individuais, mas as agrega todas para formar uma grande sessão de 120 dias. Mais uma vez você verá um perfil de volume. Desta vez à direita da tela. O gráfico está coletando TODOS os dados de volume dos últimos 120 dias, e agregando-o para formar um grande perfil. Isso me permite ver mais áreas de longo prazo de alto e baixo volume. As linhas verdes são desenhadas em nós de alto volume (HVNs) e as linhas vermelhas são desenhadas em nós de baixo volume (LVNs). Captura de tela mostrando o gráfico de rolagem aplicado ao mesmo contrato SampP500 da E-Mini Imagem anexa (clique para ampliar) 2017 252 Posts COMPOSITE CHART Finalmente eu uso o gráfico composto. Isso é muito semelhante ao gráfico rolante, no entanto, neste caso, cada vela representa um dia ou sessão. E os dados não são limitados a 120 dias. Na verdade, o perfil do lado direito, é pegar todos os dados de volume que remonta a 2007. Este gráfico destaca para mim os principais níveis no mercado. Estou sempre ciente deles e ter este gráfico para cima continuamente. Se um desses níveis principais alinha com algo que eu estou olhando intraday, pode ser um comércio de probabilidade muito alta Mais uma vez, as linhas verdes estão mostrando nós de alto volume onde muita negociação ocorreu, as linhas vermelhas estão mostrando baixos nós de volume onde negociação muito pouco ocorreu. Imagem anexa (clique para ampliar) Nos próximos posts, vou descrever quais são as implicações dessas zonas e como elas afetam o mercado. Membro Comercial Registrado em Dezembro de 2017 252 Posts Nódulos de alto volume Nódulos de alto volume são criados quando há uma alta atividade de negociação em uma estreita faixa de preços, isso mostra que esses preços estão sendo aceitos pelos comerciantes, os compradores estão felizes em comprar, os vendedores são Felizes em vender, ambos são igualmente agressivos resultando em preços estáveis. Podemos chamar isso de área de aceitação. Às vezes, você pode ver isso em um gráfico de velas como uma área de consolidação ou 8216boxing8217. Eventualmente algo vai mudar, isso pode ser uma peça fundamental de notícias, ou algo tão simples como um lado (compradores, por exemplo) a ficar sem balas. Se os vendedores continuam a vender ao mesmo ritmo, enquanto a compra seca, vamos ver uma mudança nos preços. Imagine que o Euro está negociando em 1.3000 e nós criamos um nó de zona de equilíbrio / volume alto. Houve muita participação em 1.3000, compradores comprando de vendedores, vendedores vendendo aos compradores, repetidamente, fazendo mais e mais volume em 1.3000. Então imagine a compra começa a secar, talvez um fundo de hedge ou banco central tenha feito todo o negócio que eles precisam fazer e ir para o almoço. Os vendedores permanecem agressivos. No entanto, agora eles se encontram em uma situação onde há menos lances para absorver a sua venda agressiva. Na verdade, eles podem bater todos os lances em 1.3000 e limpar o preço completamente, ou seja, se eles querem continuar vendendo, eles devem começar a bater os lances em 1.2999, se eles são verdadeiramente agressivo, eles vão fazer exatamente isso, então o mesmo Em 1.2998, 1.2997 e assim por diante. Agora temos uma situação em que o valor está sendo deslocado, estamos deixando o nó de volume alto 1.3000 para trás. Agora imagine todos os participantes que estavam comprando 1.3000 mais cedo, eles são agora fora de jogo, sua equipe está perdendo. Alguns dos comerciantes a curto prazo vai perceber isso e querem sair de seus longos. Seus esforços, junto com os vendedores já agressivos, significa que o preço vai começar a acelerar longe de 1.3000 muito rapidamente. Os preços podem mover-se agudamente a 1.2980, onde os compradores se tornam motivados mais uma vez por um preço mais barato, e todo o processo de equilíbrio começa de novo. Uma vez que um nó de Alto Volume foi criado, eo preço se afasta. É muito provável que o nó cause uma reação no preço quando ele é revisitado. Tomemos este exemplo no contrato de futuros da GBP no gráfico de rolamento de 120 minutos. Temos um período de consolidação no final de dezembro de 2017, uma grande quantidade de negociação ocorre em um pequeno número de preços gerando um nó de alto volume em 1.6347. Os vendedores enfraquecem e 8216puke8217 suas posições enquanto os compradores recuperam o controle e nós vemos um rally até 1.6560. Nós deriva mais baixo e testar o nó de volume alto anterior, e o preço salta agressivamente. Imagem anexa (clique para ampliar) Membro Comercial Inscrito em Dezembro de 2017 252 Posts Nódulos de baixo volume Nódulos de baixo volume têm características muito diferentes. Eles são geralmente criados quando os participantes vêem os preços como 8216unfair8217. Ou muito caro ou muito barato. Isso cria um pouco de um efeito de vácuo. Nódulos de baixo volume são muitas vezes o resultado de uma parada ou uma fuga de equilíbrio. Após a revisão, o preço geralmente fatias direito através da zona, ou salta muito agressivamente isso torna mais difícil de jogar. No entanto, quando há um salto, geralmente é muito rápido e limpo, permitindo que você mantenha uma paragem apertada e esperamos ser pago muito rapidamente. Tome este exemplo intraday no futuro alemão do bund de 10 anos esta semana. Na quarta-feira tivemos um perfil interessante, com um nó de baixo volume claro deixou para trás em 139,83, para o topo do perfil, antes de preço vendido para fechar perto dos mínimos. Na quinta-feira, abrimos e, eventualmente, começou a drift mais alto novamente em direção ao Node em 139,83. O preço marcado e imediatamente foi rejeitado, preço vendido mais de 40 carrapatos, sem ir um carrapato contra você. Com esse tipo de relação risco / recompensa, não importa se você perder em 50 de suas entradas, ou mesmo 75 You8217ll facilmente sair à frente, dado um tamanho de amostra grande o suficiente de comércios. Imagem anexa (clique para ampliar) Puxador gravitacional de nós de alto volume Nós de alto volume tendem a ser magnéticos ao preço. Preço gosta deles e muitas vezes gravita de um para outro. Pegue a nota de US 10 anos, por exemplo, rolando gráfico. Preço foi preso por algum tempo em torno do nível 123055, ele tentou várias vezes para quebrar, tanto para cima e para baixo, no entanto, a atração gravitacional do HVN em 123055 tem sido muito forte e temos sempre drifted voltar para ele. Depois que a liberação de Non-Farm Payrolls de hoje entretanto (Muito mais fraca do que esperada - gt positivo para tesouros) Houve uma mudança súbita na percepção de onde valor é. Temos claramente quebrado mais alto e deixou o velho HVN para trás. Olhando acima vemos outro grande HVN em 124160. Eu sinto que é muito provável que agora obter puxado para que HVN, rejeitando-o inicialmente, em seguida, encontrar-nos preso lá até que o próximo pedaço de informação torna-se aparente e valor muda mais uma vez. Imagem anexa (clique para ampliar) Você está fazendo sentido aqui. O perfil do mercado, a análise do fluxo de pedidos e os níveis de oferta e demanda são boas bordas. Eu acho que tudo isso está interligado e quando combinado poderia fazer um sistema de comércio muito eficaz. Eu li seus links para seu site e você parece ser honesto e direto - eu gosto disso, e estará seguindo este segmento de agora em diante. Sua melhor aposta para obter assinaturas é fazer o upload de um explorador ao vivo. Eu não acho que alguém espera ganhos maciços, mas ganhos consistentes ao longo do tempo, que vai ter seguidores. Esperando o melhor para você. MC Muito obrigado pelo feedback e pelo acompanhamento. Eu definitivamente considerarei um explorador comercial se houver demanda suficiente para ele. No entanto, eu quero me distanciar do follow meu serviço de estilo de comércios. Eu só acho que posso dar às pessoas uma mão amiga definindo áreas importantes no mercado onde eu espero uma reação, seguidores podem tomar comércios fora deles se quiserem, usá-los como alvos para posições opostas, ou usá-los em conjunto com seu próprio método de negociação . Uma vez que eu terminar de postar a teoria, vou passar para a negociação em tempo real e publicar alguns dos níveis que estou olhando antes do tempo, os seguidores deste segmento, em seguida, será capaz de ver a sua eficácia e tomar a sua decisão com base nisso. Eu realmente acho que é benéfico para as pessoas do que um explorador de comércio, mesmo que isso signifique menos assinantes. Obrigado mais uma vez, e ansioso para quaisquer contribuições que você pode fazer no futuro Trade idéias postadas diariamente com um acompanhamento cada noite. Uma das principais métricas que se desenvolve através de uma sessão de negociação é o Ponto de Volume de Controle, ou VPOC Este é simplesmente o preço único onde ocorreu a maior parte de negociação, ou seja, onde a maioria dos contratos mudaram Mãos. Ele pode ser identificado visualmente como a parte mais gorda do perfil meu software de gráficos automaticamente desenha uma linha rosa em VPOC. Estes VPOC muitas vezes fornecem um salto ou reação sobre revisitar especialmente se houve vários dias entre a formação ea revisão. VPOCs não testados são conhecidos em VPOCs Naked. Eles podem ficar nus por meses, e se tornar áreas muito fortes de apoio / resistência, quando o preço finalmente encontra o seu caminho de volta para eles. Heres um exemplo no Bund alemão. Gráfico de 15 minutos. O VPOC formas em 141,45, e é imediatamente retested no dia seguinte, segurando como bom suporte para o carrapato, proporcionando uma outra oportunidade de baixo risco. A maioria dos mercados de futuros tem um horário de abertura e fechamento muito bem definido. (Clique para ampliar) Membro Comercial Inscrito em Dezembro de 2017 252 Posts Abre, fecha e abre. Qualquer produto negociado na bolsa Eurex abre às 7:00 GMT e fecha às 9:00 GMT. Entre as 9PM e 7AM não ocorre negociação. Se houver uma mudança de valor enquanto o mercado estiver fechado, o mercado abrirá no dia seguinte com uma lacuna. O preço de abertura / fechamento é uma peça muito valiosa de informações sobre o leilão global. Você provavelmente já ouviu a noção de que lacunas sempre preencher. Embora não inteiramente verdade, há uma certa quantidade de lógica para isso. Uma lacuna representa uma gama de preços não-leiloados, ou seja, uma gama de preços em que não ocorreu negociação. Se há uma coisa que os mercados odeiam, a sua informação em falta. Quando ocorre uma lacuna, os participantes não têm idéia de quais são as ordens que estão dentro da lacuna (tamanho, quantidade, nível de agressão e assim por diante). É muito comum para os mercados quererem determinar essa informação antes que qualquer progresso significativo possa ser feito na direção de A lacuna Assim, quando os mercados abrem fora da gama de dias anteriores, é uma observação comum para ver mercados de leilão desses preços em falta antes de continuar. Um pedaço ainda melhor de informação é quando a lacuna não chega a preencher. Se um mercado abre com um hiato maior eo intervalo tenta preencher, mas falha, pode ser muito revelador para a força subjacente do mercado. Nessa situação youd quer ser negociação muito mais agressivamente para o lado mais longo do que o lado curto. Heres um exemplo no SampP. O 23 de dezembro de 2017 foi uma segunda-feira eo mercado abriu mais alto devido a alguns fluxo de notícias de fim de semana. Nós vendemos então fora agudamente a fim repetir sextas-feiras elevadas, antes de continuar a empurrar mais alto. Um outro uso dos comerciantes métricos é o contrapeso inicial ou 8220IB8221. O IB é a faixa estabelecida dentro dos primeiros 60 minutos de negociação. Há muitas implicações de várias formas de equilíbrio inicial, mas, por enquanto, ater-se a um conceito básico. Uma vez que o IB foi colocado para o dia, muitas vezes se torna uma importante linha de suporte / resistência para o restante do dia. Há um exemplo claro no SampP 500 de apenas alguns dias atrás, 2 de janeiro de 2017. A sessão abre eo mercado coloca em um saldo inicial de 1828.25 a 1838,00. Eventualmente, o IB baixa pausas. A sessão continua, o preço tenta rally volta para o IB, mas é rejeitado pelo IB baixa de 1828.25 5 vezes no total Hey surfista risco, estado pesquisando tudo isso por um ano, juntamente com delta cumulativa. Finalmente tenho a minha cabeça em torno dele e vendo o fluxo e refluxo do mercado. E depois de arrastar a internet e ler muitas fontes diferentes (mas úteis) de informações, você vai e postá-lo em uma página clara e concisa-facilmente a melhor sinopse que eu já vi até agora. Obrigado senhor Mais sobre o caminho Membro Comercial Ingressou em Dezembro de 2017 252 Posts Pessoalmente eu não uso a Área de Valor muito quando analisar o mercado, mas é um componente importante da Teoria do Mercado de Leilão para I8217m vai publicar sobre isso de qualquer maneira. O VA pode ser visto na maioria dos gráficos de perfil de volume. Está mostrando uma estimativa das sessões da região de aceitação ou onde os preços estão encontrando valor naquele dia. Matematicamente é a gama de preços que contêm 68 dias do volume de negociação. A Área de Valor está sendo calculada continuamente como uma sessão se desdobra, pode mudar para cima e para baixo, expandir e contrair. Esta é a área de valor em desenvolvimento. Uma vez que uma sessão tenha cessado a negociação, o VA é fixo, e temos valores permanentes para o VA alto e baixo. Estes valores são conhecidos por serem significativos para o mercado como pontos potenciais de suporte e resistência. Mais uma vez, eu don8217t usar o VA muito para a minha própria negociação, mas eu tomar nota. Se um nível potencial que eu estou assistindo alinha com um velho VAH ou VAL, vou tratá-lo como confluência e ter mais confiança nesse comércio. Uma coisa que eu assisto é ver se a área de valor dos dias atuais está se formando acima ou abaixo dos dias anteriores. Isso me dá uma indicação mais clara da tendência. Esta captura de tela mostra alguns exemplos em óleo cru, apenas sessão de poço. As áreas de valor são destacadas em azul Imagem anexa (clique para ampliar)