Ooops Get Your Free Emini Dia Trading System Ebook Um exemplo de um sistema de comércio de dia completo para os futuros emini. Este e-book irá mostrar-lhe: O que para o comércio. As regras exatas set-up para o comércio. As regras de entrada precisas. Onde estabelecer um stop loss. Quando tirar lucros. Como maximizar o lucro por comércio. Precise Money Management regras. Full System resultados de janeiro de 2003. Basta digitar seu endereço de e-mail abaixo para acessar a área de download de membros: Seu endereço de e-mail: Garantia de privacidade: Nós nunca irá liberar suas informações pessoais a terceiros. Singapore IT Firm Desenvolvendo Robusto Algo Trading System Estamos desenvolvendo Algorithmic Trading System para uma plataforma de negociação on-line chamado Metatrader 4. O capital de sementes que precisamos é de 100.000. A empresa está registrada em Cingapura para posicionar estrategicamente nossos produtos no mercado capturando uma maior quota de mercado na Ásia e em todo o mundo. A empresa visa dar soluções para todos os comerciantes varejistas on-line do mercado de commodities e FX que estão tendo dificuldade em fazer negócios rentáveis Por meio de negociação manual ou discricionária. Nós estaremos fornecendo-lhes uma maneira alternativa e melhor para o comércio que é um sistema algorítmico testado e rentável ou popularmente conhecido como sistema automatizado de negociação. Vamos também fornecer serviços de codificação para os comerciantes que têm suas próprias estratégias, mas exigem programador qualificado e confiável com profundo conhecimento em programação MQL e no mesmo no mercado FX para desenvolver seu próprio sistema de negociação algorítmica. A Tendência, Demanda e Oportunidade atuais Um dos negócios mais dinâmicos e lucrativos de hoje é o mercado de câmbio com uma média de transações diárias de 4 trilhões por dia. Milhares a milhões de dólares estão sendo feitos ou perdidos em todo o mundo. Negociação algorítmica está se tornando uma forma popular de negociação entre os comerciantes individuais e institucionais. Em 2004, apenas 2 das negociações cambiais foram algorítmicas. Em 2018, esse número mudou para 45. Esta é uma era emocionante de oportunidade para os empresários e investidores que inovam no sentido de desenvolver sistemas de negociação algorítmica. Empresa, Produto e Serviços Somos uma empresa de desenvolvimento de software que se concentrará na entrega de produtos de alta qualidade MQL4 (MetaQuote Language 4) e serviços de programação MQL para auxiliar comerciantes individuais negociando o mercado de câmbio e Commodities usando a plataforma Metatrader 4. Nossos serviços incluem o desenvolvimento do Sistema Automatizado de Negociação (Expert Advisor), Custom-Built Indicadores Técnicos e scripts (plug in). Todo mundo que está negociando o mercado de commodities e FX e usando a Metatrader Trading Platform 4 será beneficiado por este sistema. Atualmente, a maioria dos comerciantes de varejo e alguns comerciantes institucionais que estão negociando o mercado de FX estão usando Metatrader 4 plataforma de negociação e esta plataforma é amplamente oferecido por quase FX corretagem e bancos no mundo. Modelo de geração de receita A fonte de renda da empresa será dupla: Em primeiro lugar, a empresa desenvolverá o sistema algorítmico e vendê-lo on-line e off-line através de contatos e parceiros comerciantes em diferentes países. O produto final que é conhecido como Expert Advisor será vendido a um preço de 400 - 800 dependendo do tipo e rentabilidade do sistema. Em segundo lugar, vamos oferecer serviços de programação MQL, de modo que se um trader tem suas próprias estratégias, mas não tem conhecimento sobre programação MQL, vamos oferecer o nosso serviço de codificação personalizada a um preço que vai começar a partir de 400 e dependem das complexidades das estratégias da Cliente deseja aplicar. Além da EA personalizada, também oferecemos serviços de codificação para indicadores técnicos personalizados e outros scripts ou plug-in. Fase da Empresa e Cronograma do Projeto A empresa está em fase de pré-receita e foi registrado em julho de 2017. As fases iniciais de Pesquisa e Desenvolvimento estão atualmente Começando e várias estratégias de negociação já são conceituadas e estão prontos para o próximo ciclo de desenvolvimento que é a programação para o sistema de negociação totalmente automatizado. Vamos desenvolver e testar 4-6 diferentes tipos de consultores especializados simultaneamente e selecionar as melhores estratégias de produção para serem vendidos. A melhor estratégia também será usada na negociação proprietária das empresas. Cada ciclo de desenvolvimento do produto (Expert Advisor) é de aproximadamente 6 meses. Estamos prontos para lançar nosso primeiro produto até março de 2017. Consulte o Cronograma A: Cronograma do Projeto Vantagem Competitiva Para cada produto (Consultor Especialista), seguiremos um ciclo completo de Desenvolvimento de cinco Ciclos de Vida. Isso é para garantir que o produto ou EA que vamos lançar no público está produzindo resultados positivos. A fase final é a negociação do produto ao vivo usando dinheiro real e documentar os resultados para os próximos três meses. Nós só vamos liberar o consultor perito, uma vez que está rendendo dois meses positivos em três meses. Todas as entradas e saídas comerciais serão devidamente documentadas. Nossa empresa será construída pela reputação. Vamos publicar os resultados de negociação vivos documentados de cada produto para que o cliente será capaz de ver que ele está realmente rendendo resultados rentáveis e pode ajudá-los a ganhar dinheiro. Esta nova prática de documentar os resultados de negociação ao vivo de cada EA antes de vendê-lo vai definir novo padrão no mercado, porque atualmente a maioria dessas empresas e indivíduos que vendem Custom Made EA só foram executados através de testes de volta e não passar por demo trading e live trading . Entre os principais concorrentes da nossa empresa neste mercado estão Boston Technologies e iticsoftware. Fundamentação para o negócio O mercado de câmbio está em período de notável transformação e tecnologia mudou os mercados ea forma como os negócios são desencadeados e executados radicalmente nas últimas duas décadas. Os fundadores desta empresa têm as habilidades necessárias e experiência para entregar o que foi prometido. Estamos oferecendo-lhe para capitalizar em nossa experiência e ter uma oportunidade de se tornar parte desta indústria crescente. A. A, é um comerciante experiente e está envolvido no comércio pesado de moedas, pesquisa sobre estratégias de negociação diferentes, dando oficinas sobre negociação FX e mentoring novatos comerciantes. A última posição que ele tomou no mundo corporativo antes de começar o dia de negociação para ganhar a vida, negociação em nome dos outros e co-fundou a empresa foi um chefe de FX Trading Desk em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Ele começou sua carreira na negociação como um comerciante proprietário de ações do mercado dos EUA, em seguida, lentamente se move para a moeda e commodities. A. A principal responsabilidade além de dirigir toda a operação da empresa é conceituar estratégias para a negociação do mercado. R. R, é um engenheiro de software experiente com foco em pesquisa e desenvolvimento, suporte e automação de processos, com ampla experiência na aplicação de desenvolvimento de software de ciclo de vida completo. Em sua carreira, ele trabalhou com várias empresas multinacionais, incluindo Accenture, JPMorgan e UBS. R. R principais responsabilidades são de programar todas as estratégias para o sistema de comércio totalmente automatizado e direcionar as atividades de terceirização de tecnologia da informação, implementação e desenvolvimento do sistema equipes da empresa. Estamos no processo de fechar um acordo com empresas selecionadas em Cingapura, Dubai e Filipinas com operação no mercado de ações e de ações e com ampla presença em sua área para ser um dos nossos canais de distribuição. Essas empresas vão nos ajudar na comercialização do produto em sua área. Ao fazer isso, podemos nos concentrar totalmente no RampD e reduzir significativamente nossas despesas gerais. Além de parceria, a empresa também irá envolver publicidade on-line, especialmente sites de redes sociais como Facebook e Youtube. Estes dois sites sozinho têm mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais de todo o mundo. Utilização do financiamento O capital semente que precisamos é de 100.000 e será utilizado no seguinte: (1) estágio de Pesquisa e Desenvolvimento, testando o produto final em situação de mercado real usando dinheiro real. O alocamento para cada produto é 1.000. (2) Instalação e aluguel de novos pequenos espaços de escritório que servirão de oficina RampD. (3) Aquisição de computadores adicionais com pelo menos mais 6 computadores portáteis. Também vamos precisar de impressora e mobiliário (4) Marketing e Publicidade A publicidade começará no último estágio do RampD. Consulte o Anexo B: Utilização da Oportunidade de Financiamento para o investidor Finanças: Receitas Suposições de Amostra: Nome do Produto: Consultor Especializado Preço: 500 por licença Número Total Vendido em 12 meses: 300 licenças Vendas Brutas: 150.000 Vamos lançar 3 consultores peritos para 2017 Consulte o Cronograma C: Demonstração de Receitas e Despesas Oportunidade para o Investidor Estamos à procura de um investidor que entenda os riscos e benefícios da negociação de empresas de TI no mercado financeiro e esteja disposto a investir um investimento de um único estágio no valor de 50.000 ou 100.000 em um Forma de investimento de capital. Nós oferecemos um retorno muito competitivo e termos para nosso investidor. Nós emitir-lhe-ão 5 estaca (para 50.000) ou 10 estaca (para 100.000) em nossa empresa. Sua saída é no final de 2017 através do programa de recompra de ações e retorno de capital. Com base em uma forte demanda e na tendência crescente nesta indústria, juntamente com o modelo de negócios sólidos da empresa, vemos um ROI de 120 em 2,3 anos. Vamos dar 10 dividendo em 2017 e 2017. Olhando para oportunidades de investimento semelhantes Melhor Trader Sistema Top dicas Perry compartilhou uma série de ótimas dicas, aqui estão alguns dos meus favoritos: Use a média dos resultados em uma execução de otimização Remover regras de estratégia que não acrescentam muito valor Olhe para o de corridas lucrativas em uma distribuição, Perry pessoalmente gosta de ver 66 ou superior executa para ser rentável Ao considerar os valores em um intervalo de otimização, procure os valores para ser uniformemente espaçados, por exemplo, 10/20/40 / 80, não linear como 10/20/30/40/50, porque linear pode fazer os valores maiores parecem mais estáveis puramente porque theyre mais juntos como um Quando ajustar as regras de estratégia, não se deixe enganar por alguns resultados indo para cima, você quer algo Que é generalizada e melhora a maioria dos casos Redes neurais / algoritmos genéticos alimentar em menos itens para obter uma resposta mais robusta Transcrição 045 - Técnicas de entrada com Andr. 047 - Nitesh Khandelwal Posts Relacionados Comentários Great Entrevista como sempre. Isn8217t é aconselhável primeiro molhado one8217s mão com negociação discricionária para obter uma sensação de impulso momentum amp reversão em um simulador ou 1 mini lotes em ambientes em tempo real antes de ir para a regra com base arbitrária amp, finalmente, em sistemática negociação Há um benefício na negociação, Especialmente se o seu pequeno volume, mas a negociação discricionária não (na minha opinião) dar-lhe qualquer perna para a negociação sistemática. Sugiro que você considere um sistema de média móvel simples e de longo prazo em um mercado que tem histórico de sucesso (obrigações de longo prazo ou EURUSD). Dessa forma, você pode aprender a seguir o sistema, nem sempre uma tarefa fácil, e avaliar se ele está funcionando como esperado. A negociação sistemática é um conjunto de habilidades e disciplina muito diferentes do que a negociação discricionária. E, claro, começar tão pequeno quanto possível, assim você não está preocupado com quaisquer perdas. What8217s a diferença entre os pontos de dados de longo prazo e pontos de dados de curto prazo (por exemplo, comparando um segundo com um dia) Eu ainda não entendo por que estratégia de longo prazo não trabalham em menor prazo É uma boa pergunta e vai para o coração de porque usamos high - Frequência (intradía) ou baixa frequência (diária ou semanal) para diferentes sistemas. Quanto mais você olhar para os dados (por exemplo, maior freqüência) mais ruído você vê, ou seja, mais mudanças de cima para baixo. Se você colocar 5 min de dados em uma tela que vai olhar muito barulhento. Alterando isso para 30 min dados suaviza a aparência. Mudar para diário e semanal torna ainda mais suave. Assim, o processo de ignorar dados é o mesmo que suavizar os dados. Se você tentar um sistema de média móvel de 52 semanas em dados semanais (é claro), experimente um MA de 252 dias em dados diários e MA de 2017 horas sobre dados horários (assumindo 8 horas de negociação) que você esperaria obter o mesmo Resultados, mas você não. A quantidade de ruído em dados de alta frequência fará com que a tendência mude muito mais frequentemente, de modo que os resultados irão deteriorar-se à medida que os intervalos de dados forem mais curtos. Em seguida, há a questão separada de saber se há tendências em períodos curtos de cálculo. Podemos explicar as tendências em períodos de tempo mais longos pela influência dos bancos centrais. Eles gerenciam as taxas de juros, que então afetam as taxas de câmbio e as taxas de mercado das commodities e, finalmente, os mercados de ações (empréstimos, etc.). Assim, as tendências a mais longo prazo têm funcionado para sempre. Mas que sobre sobre 10 ou 20 dias Não há nenhuma política que mantem-se repetir sobre esse frame de tempo. Movimentos de curto prazo são impulsionados por notícias, ganhos, interrupções de oferta e demanda e outros eventos de curto prazo, muitos dos quais afetam o mercado um dia, em seguida, são descontados em poucos dias porque o mercado tem uma má memória. Esses movimentos, olhando para trás, parecem mais como ruídos. Meu próprio trabalho conclui que um sistema de tendência é melhor aplicado a períodos de cálculo mais longos e reversão de média a períodos curtos (para tirar vantagem do ruído). Normalmente, os mercados de índice de equidade são os melhores candidatos para o ruído, que as taxas de curto prazo são os melhores para as tendências. Portanto, é uma filosofia que você pode desenvolver ao longo do tempo. Isso não significa que você não deve tentar encontrar uma solução melhor, ou uma maneira de contornar o problema. É apenas bom ter um ponto de partida. Atenciosamente, Perry Trackbacks 8230 Desenvolvimento de Estratégia com Perry Kaufman Melhor System Trader Im certeza de que todos queremos criar estratégias de negociação que funcionam melhor e durar mais, mas há uma série de questões que precisamos olhar para fora ao desenvolver estratégias de negociação robusto, alguns São bem conhecidos e alguns talvez arent. Neste episódio bem estar conversando com Perry Kaufman sobre desenvolvimento de estratégia e, mais especificamente, algumas das questões que podem nos pegar ao criar 8230 Apoie-nos no FacebookEP 064: O casino borda, estratégias de reversão de média e como desenvolver robusto trading systems w / Nick Radge Para esse episódio, falei com o convidado Nick Radge, que estava originalmente no episódio número 4. Mas no caso de você ter perdido isso, Nick é um seguidor sistemático de tendências e comerciante de momentum, mais ativos nos mercados de ações da Austrália e EUA. Desta vez, discutimos estratégias de reversão média e por que eles podem apelar para certos comerciantes, a importância da freqüência de negociação ao desenvolver um sistema, que, em seguida, leva para as características de um robusto sistema de comércio. Um dos meus 8216 melhores takeaways8217 a partir desta conversa, estava ouvindo sobre a ênfase de Nick8217s na tentativa de quebrar e estresse sistemas de teste, em vez de simplesmente tentar desenvolver o 8220best system8221. Como os últimos convidados, Nick também se ofereceu para responder a quaisquer perguntas comerciais que possa ter. Então, se você quiser saber mais sobre isso, basta deixar suas perguntas nos comentários estão na parte inferior desta página. Patrocinado pela Wunder Capital. Enquanto você está ouvindo, faça uma visita a Wunder Capital. Seu fundo solar crowdsourced é um sucesso com investidores credenciados retorna até 11 com 0 taxas. Visite agora Importante: Faça sua própria diligência antes de tomar qualquer decisão de investimento. 8220 A freqüência de negócios é uma parte muito importante da lucratividade, porque você começa a explorar sua vantagem cada vez mais.8221 8220Você quer ganhar dinheiro ou economizar dinheiro8221 Lições aprendidas nesta entrevista: As principais diferenças entre as estratégias de momentum e as estratégias de tendência e Os benefícios da negociação de uma estratégia de reversão média. Frequência comercial por que devemos tomar nota de como os casinos exploram sua borda. Quanto mais algo ocorre, menor a probabilidade de ser um fluke8230 As características de um sistema robusto versus um sistema não robusto. Além disso, como remover viés sobrevivência-navio ea importância de dados de qualidade. Por que você deve fazer tudo o que puder para quebrar seu sistema por testes de estresse e a expectativa de vida de um sistema robusto. Até que ponto Nick automatizou seu dia-a-dia de negociação e fundos de aposentadoria, e insight para que software ele usa para fazer isso. Links e recursos mencionados: EP 004: Nick Radge Aqui você pode ouvir Nick8217s conversa anterior com comerciantes entrevista, onde discutimos sua linha do tempo como um comerciante e muito mais. Grails Unholy: Uma Nova Estrada para a Riqueza livro mais recente Nick8217s que descreve estratégias de exemplo, e também inclui entrevistas com outros seguidores de tendência. AmiBroker O software barato Nick usa para desenvolver sistemas e automatizar processos. PremiumData O fornecedor de dados de alta qualidade EOD Nick depende para testar e desenvolver sistemas de negociação. Free eBook Aqui você pode baixar o ebook livre média estratégia de reversão mencionado no final da entrevista. TheChartist Twitter é uma boa maneira de entrar em contato com Nick, vá seguir Você aproveitou esta entrevista Por favor, deixe uma revisão 5 estrelas no iTunes para apoiar o show. Subscrever para receber um guia gratuito e um e-mail quando novas entrevistas vão ao vivo. Tem uma pergunta Postar nos comentários abaixo e Nick vai responder isso para você. Compartilhe esta entrevista com seus amigos e seguidores. Desenvolvendo um Algoritmo Robusto de Trading ETF 0 comments O mundo investidor está cheio de conselhos comprar baixo, vender alto, comprar em mergulhos, comprar quando o VIX é baixo, investir com um horizonte de longo prazo e em breve. Há uma infinidade de gurus, especialistas, analistas, técnicos, fundamentalistas, e assim por diante vying para sua atenção e dizendo-lhe o que comprar (e muito pouco sobre o que vender ou quando vender) e como navegar no mercado de ações. Minha jornada através deste ruído foi guiada por Earl Nightingales famosa citação: Olhe o que a maioria das pessoas estão fazendo, e fazer exatamente o oposto, e você provavelmente nunca vai dar errado, enquanto você vive. Assim, o ponto de partida para a construção de um modelo de mercado timing é simplesmente o velho ditado Você não pode tempo o mercado e tendo a aderência oposta exata. Vamos começar com um modelo simples ou dois e construir a partir daí. Há agora uma série de índices que têm bem correlacionado ETFs que permitem um comerciante para o comércio de uma cesta de ações como o SampP500 usando (NYSEARCA: SPY). Outros de interesse incluem o Russell 2000 (NYSEARCA: IWM), NASDAQ 100 (NASDAQ: QQQ), e DJIA (NYSEARCA: DIA). Esses ETFs (e suas cadeias de opções) são fortemente negociados e altamente líquidos, muitas vezes o spread bid / ask nos ETFs durante o horário de negociação são 0,01, portanto, há muito pouco custo na negociação desses custos além de comissão, ou seja, há pouco escorregamento. Mais importante ainda, há ETFs inversos prontamente disponíveis e bastante líquidos disponíveis para negociar para cada um desses ETFs de índice, SH (-SampP500), RWM (-Russell 2000), QQD (-NASDAQ 100) e DOG (-DJIA). Isso é fundamental para a implementação e comercialização de um modelo bem sucedido bimodal você precisa de um veículo facilmente negociado para controlar o modelo quando o modelo dita que você deve ser curto o índice ou mercado. Assim, a primeira questão é: quão precisos são os ETFs inversos. O gráfico 1 é um gráfico das diferenças percentuais diárias e cumulativas entre SPY e SH diariamente desde o início do ETF em 21 de junho de 2006. Se o ETF inverso (NYSEARCA: SH ) Era perfeitamente preciso no rastreamento do inverso do SampP500 o gráfico seria uma linha reta em zero. Até o final de 2008, este foi um grande ETF inversa, ele realmente pagou um dividendo No entanto, de janeiro de 2009 a setembro de 2017 a ETF caiu um pouco mais de 14 em 57 meses ou aproximadamente 0,75 por trimestre cerca de 2/3 dos quais podem ser contabilizados Por pelo dividendo. Não ao contrário de realmente shorting um dividendo que paga o estoque seu não surprising para ver um débito para a quantidade do dividendo trimestral. Contabilizando o dividendo a taxa de deslizamento real para SH é da ordem de 1 por ano, que é aceitável pequeno. Primeiro, algumas notas sobre os gráficos de desempenho. Ive visto muitos gráficos de desempenho em uma série de sites financeiros que usam composição. Composição é everyones almoço grátis e se youre cuidadoso para escolher uma cereja ponto de partida mesmo medíocre ETFs e fundos mútuos pode olhar atraente bom quando apresentado dessa forma (retorno sobre um investimento de 10.000 anos mais de 5 anos é uma escolha favorita). O que eu encontrei que mostra uma imagem muito mais verdadeira de um ETFs ou um desempenho de modelos é apresentá-lo usando um gráfico de dados uncompounded. Além disso, uma comparação verdadeira de um algoritmo bimodal ou de comutação (isto é, um modelo que varia de longo para curto) para um ETF como o SPY que também paga um dividendo é comparar o desempenho com os Valores Ajustados do ETF que representam o dividendo. Os resultados de desempenho do modelo mostrados não contabilizam quaisquer dividendos potenciais se você estiver segurando o ETF por muito tempo até a data do ex-dividendo mais tarde, e observe quantas vezes um modelo é longo nos dias ex-dividendos. Um Modelo Simples Primeiro Um modelo muito simples pode ser: vá por muito tempo o SampP 500 (ou seja, comprar ações de SPY) quando o preço é maior do que a média simples de 200 dias (NYSE: SMA) e ir curto o SampP 500 Comprar ações da SH) quando o preço for menor que a SMA de 200 dias. Nós somos 100 longos ou 100 curto, nós nunca estamos em dinheiro. Assim, a primeira questão que podemos facilmente modelar e responder é o que valores diferentes de 200 para um SMA podem gerar um rendimento global mais elevado. A resposta é, curiosamente, nada perto de 200, mas sim 8. O gráfico 2 detalha o ganho, em pontos SPY, de O início do ETF SPY em 1993 até setembro de 2017 para uma gama de valores de SMA usando esta abordagem muito simples. Então, temos um modelo muito simples que potencialmente supera SPY por um fator de 1,7: 1, simplesmente comprando SPY quando SPYs preço está acima do seu SMA de 8 dias e comprar SH quando o preço de SPY está abaixo do seu 8-day SMA. Ajustes de posição (se necessário) são feitos diariamente no fechamento, se o preço de fechamento de SPY é maior do que o seu SMA de 8 dias, então você vai longo ou ficar muito tempo, e se o preço de fechamento de SPY é menor do que seus 8 dias SMA Você quer ir curto ou ficar curto no final. Isso pode ser feito automaticamente com a maioria dos corretores usando um condicional MOC (Market on Close) ordem. O Gráfico 3 detalha o desempenho de um Modelo Simples de SMA de 8 Dias desde o início do ETF SPY em 1993 até setembro de 2017, onde a linha azul claro é o Valor Ajustado do SPY, incluindo dividendos. Este é um modelo sintético usando - SPY quando o modelo é curto, mas os resultados realizáveis usando SH seria muito próximo desde weve já estabelecido que SH faixas SPY dentro de 1 / ano. O ganho total é de 1,7: 1. Um modelo complexo Durante o ano passado weve desenvolveu um modelo complexo muito mais sofisticado que pode ser otimizado para quase qualquer índice ETF, commodity, bond ou fundo de obrigações, e até mesmo ações individuais, enquanto 10-20 anos de dados de preços está disponível. O modelo não é terrivelmente complexo internamente no entanto a otimização do modelo é muito intensiva de CPU para o modelo SPY mais de 2,5 bilhões de iterações foram executados para garantir que a solução era ideal. Em um alto nível a melhor maneira de descrever como este modelo se comporta é que dia a dia determina as forças relativas de dois fenômenos concorrentes com base em um conjunto de entradas uma é uma tendência de médio prazo eo segundo é uma reversão de curto prazo para significar. À medida que esses dois fenômenos concorrentes se desenrolam, o modelo descobre, dia a dia, um ponto 50-50 (ou pivô) onde o modelo calcula que o índice subjacente ou ETF tem 50-50 chances de subir ou descer. Para a maioria dos índices de equidade, a reversão para a componente média é bastante forte, de modo que, geralmente, se o modelo é actualmente longo, o ponto de giro para mudar para curto está acima do preço actual. Para o ouro (NYSEARCA: GLD) e algumas outras commodities a reversão para significar componente é muito fraco, e assim o ponto de pivô para mudar para curto quando o modelo é longo muitas vezes será inferior ao preço atual. Quantos dados de preço são necessários Então, quais elementos constituem um mercado robusto ou algoritmo de tempo ETF Primeiro vamos olhar para os dados de preço que é uma entrada chave para o modelo. Quantos anos de dados são necessários para estar confiantes de que o algoritmo modelos com precisão o comportamento subjacente do mercado ou ETF sendo modelado Gráfico 4 detalha os resultados da construção e otimização de um sofisticado complexo SPY modelo usando N anos de dados, começando com 3 anos de Dados (1993 - 1995) e, em seguida, utilizando esse modelo de dados de N anos de referência para setembro de 2017, sem atualização. Mesmo com 3 anos de dados, o modelo supera o ETF SPY por um fator 2,0: 1 ou 53 dos atuais 21 anos dados preço completo complexo ganho do modelo. Aos 10 anos, o modelo supera o ETF SPY por um fator 3.1: 1 ou 80 do modelo de dados atual de 21 anos, e em 15 anos o modelo atinge 100 dos actuais modelos complexos de 21 anos de desempenho em 3.73: 1. O modelo SPY complexo tende a ter um pouco de tendência de baixa que faz com que ele underperform em mercados de touro. A razão para isso é simples - o modelo é dito para otimizar para o ganho máximo por cento ao longo de 20 anos. O modelo está procurando o movimento, para cima ou para baixo, para realizar ganhos, e igualmente pesos cada movimento dos dias. Assim, quando o movimento de mercado Graph 5 detalha o total para cima e para baixo movimento em SPY ano após ano quebrado por movimento diário (abrir para fechar) eo intervalo na abertura sino (perto de dias próximos aberto). Os três maiores anos de movimento total são 2000, 2002 e 2008, de modo que o processo de otimização tende a sobreponderar esses anos para alcançar o ganho global máximo. Uma vez que todos os três são anos de baixa, o modelo tende a exibir um viés de baixa baixa. Preço de Encerramento vs Preço de Abertura Um dos constrangimentos básicos no desenvolvimento do modelo não era nenhum dia de negociação, portanto essencialmente temos duas épocas distintas para o comércio - seja no Aberto ou no Fechar. Inicialmente foi feito um estudo para determinar se um algoritmo Close - Close ou um algoritmo Open - Open produziu os melhores resultados. Um estudo mais aprofundado desses dois conjuntos diferentes de preços deu um resultado surpreendente para SPY, DIA e GLD (e presumivelmente outros), a maior parte do ganho global do ETF pode ser colhida simplesmente comprando o fechamento e vendendo os dias seguintes abertos. O Gráfico 6 mostra o ganho para o SPY de 1993 a 2017 usando duas estratégias diferentes para comprar o fechamento e vender os dias seguintes abertos (Green - Gap) versus comprar o aberto e vender o fechamento no mesmo dia (Red - Daily). Surpreendentemente, a aplicação dessa estratégia de negociação simples para o SPY resulta em um ganho anual médio de 9,61 para o período de 1993 a 2017 quando a negociação Close to Open. A negociação Aberto a Fechar resulta em uma perda média de -0,44 no mesmo período. Curiosamente, o mesmo fenômeno ocorre em uma ampla gama de índices e classes de ativos. Naturalmente, negociar nesta forma geraria um grande número de comércios (500) por o ano assim que os custos da comissão seriam um fator principal. O Gráfico 7 mostra um resultado semelhante para o ETF Gold, embora o ganho diário de Open to Close seja ligeiramente positivo. Full Modelo Complexo de Desempenho Weve desenvolveu e testou modelos totalmente complexos para vários ETFs de ações, títulos de ouro e títulos do Tesouro dos EUA. Juntos, eles podem ser combinados para adicionar diversificação. Número de Transições (Trades) Um elemento importante em qualquer modelo de negociação é quantas vezes ele negocia. Embora os custos de comissão tenham continuado a diminuir (hoje você pode encontrar corretores com 0,005 / comissões de ações), é importante entender o número de comissões e custos de comissão que um determinado modelo irá incorrer. O Gráfico 11 detalha o número de negócios necessários para acompanhar o complexo modelo SPY ano a ano. O número médio de negócios / ano é de 81 e, comparando isso com o Gráfico 5, o modelo tende a gerar um maior número de negócios quando a volatilidade geral é alta como esperado. Para o modelo SPY dividendos são importantes para observar. Para o período do modelo (1994-2017) o SPY ETF pagou 80 dividendos trimestrais. Dessa data, o modelo SPY complexo foi longo 46 vezes e curto 34 vezes, resultando em uma chance 57 que o modelo será posicionado longo na data ex-dividendo e recolher o dividendo. O atual modelo SPY complexo tem uma taxa de vitória global de 53,42. Além disso, o ganho médio em um dia vencedor é 0,89, enquanto a perda média em um dia perdedor é -0,79. Os dias de ganho zero são contados como dias vencedores. O que é impressionante é que uma borda tão pequena é capaz, ao longo do tempo, de produzir um bom ganho global. 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